Novinky

Realizované transakce pro rok 2022

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Sekundární trh
  • Primární dealer
  • Systém MTS
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 9. 12. 2022

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.

Reverzní repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

 

Realizované transakce se státními dluhopisy na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy
           

Aktualizováno:  09.12.2022

 

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
19.1.2022 ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 1 450 000 000 88,500 3
19.1.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 500 000 000 76,650 2
2.2.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 250 000 000 75,200 1
18.2.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 300 000 000 77,400 3
21.2.2022 ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 1 450 000 000 86,320 3
22.2.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 1 100 000 000 77,700 4
3.3.2022 ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 1 500 000 000 89,891 2
4.3.2022 ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006216 1 600 000 000 86,000 3
7.3.2022 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 480 000 000 97,700 2
8.3.2022 ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 3 150 000 000 89,000 4
4.4.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 685 000 000 97,200 4
5.4.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 270 000 000 97,200 2
6.4.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 400 000 000 97,200 3
26.4.2022 ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 1 300 000 000 103,750 2
26.4.2022 ČR, VAR %, 31 CZ0001006241 1 000 000 000 101,050 1
28.4.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 750 000 000 92,700 2
5.5.2022 ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 1 800 000 000 103,540 4
10.5.2022 ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 1 500 000 000 101,900 2
10.5.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 150 000 000 90,060 1
16.5.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 500 000 000 85,978 1
17.5.2022 ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 1 700 000 000 101,909 3
18.5.2022 ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 1 200 000 000 101,909 3
19.5.2022 ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 616 760 000 102,070 2
9.6.2022 ČR, VAR %, 31 CZ0001006241 1 544 000 000 100,440 2
27.6.2022 ČR, 6,00 %, 26 CZ0001006506 3 429 000 000 100,450 2
27.6.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 050 000 000 87,010 2
1.7.2022 ČR, 0,00 %, 24 II CZ0001006480 256 800 000 EUR 97,426 3
11.7.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 575 000 000 90,050 5
12.7.2022 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 230 000 000 78,400 2
12.7.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 550 000 000 90,100 4
16.8.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 500 000 000 97,000 1
17.8.2022 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 94 770 000 83,932 1
17.8.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 300 000 000 97,000 2
18.8.2022 ČR, 1,75 %, 32 CZ0001006233 2 600 000 000 83,800 2
18.8.2022 ČR, 3,50 %, 35 CZ0001006431 1 650 000 000 97,230 2
19.8.2022 ČR, 5,00 %, 30 CZ0001006688 1 500 000 000 106,820 1
16.11.2022 ČR, 5,50 %, 28 CZ0001006696 2 475 000 000 102,500 3
16.11.2022 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 150 000 000 75,044 1
25.11.2022 ČR, 1,95 %, 37 CZ0001006316 500 000 000 71,500 2
25.11.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 500 000 000 62,070 1

Aktualizováno: 09.12.2022

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena
28.11.2022 ČR, 6,00 %, 26 969 210 000 103,000 ČR, 0,45 %, 23 969 210 000 94,900
29.11.2022 ČR, 0,95 %, 30 614 760 000 76,675 ČR, 0,45 %, 23 614 760 000 94,925
30.11.2022 ČR, 2,75 %, 29 100 000 000 88,150 ČR, 0,45 %, 23 100 000 000 94,950
30.11.2022 ČR, 0,05 %, 29 100 000 000 72,400 ČR, 0,45 %, 23 100 000 000 94,950
05.12.2022 ČR, 1,95 %, 37 940 880 000 72,700 ČR, 0,45 %, 23 940 880 000 95,050
05.12.2022 ČR, 1,50 %, 40 300 000 000 63,180 ČR, 0,45 %, 23 300 000 000 95,050
06.12.2022 ČR, 2,75 %, 29 500 000 000 89,350 ČR, 0,45 %, 23 500 000 000 95,125
06.12.2022 ČR, 1,20 %, 31 640 170 000 77,600 ČR, 0,45 %, 23 640 170 000 95,125
07.12.2022 ČR, 5,50 %, 28 351 740 000 104,350 ČR, 0,45 %, 23 351 740 000 95,175

Aktualizováno: 09.12.2022

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁPŮJČNÍ FACILITA - repo operace
         

Aktualizováno: 09.12.2022

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁPŮJČNÍ FACILITA - zápůjčky cenných papírů
13.1.2022 14.2.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 127 000 000
18.1.2022 18.2.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 170 000 000
19.1.2022 18.2.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
20.1.2022 3.2.2022 ČR, 0,00 % 24 CZ0001006167 50 000 000
24.1.2022 24.2.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
2.2.2022 2.3.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 950 000 000
16.2.2022 16.3.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 200 000 000
24.2.2022 24.3.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 100 000 000
2.3.2022 23.3.2022 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 200 000 000
14.3.2022 4.4.2022 ČR, 0,00 % 24 CZ0001006167 250 000 000
28.3.2022 28.4.2022 ČR, 4,20 % 36 CZ0001001796  1 000 000 000
1.4.2022 22.4.2022 ČR, 2,00 % 33 CZ0001005243 458 000 000
28.4.2022 30.5.2022 ČR, 4,20 % 36 CZ0001001796  1 000 000 000
30.5.2022 30.6.2022 ČR, 4,20 % 36 CZ0001001796  1 000 000 000
30.6.2022 29.7.2022 ČR, 4,20 % 36 CZ0001001796  1 000 000 000
29.7.2022 29.8.2022 ČR, 4,20 % 36 CZ0001001796  1 000 000 000
23.8.2022 20.9.2022 ČR, 5,50 % 28 CZ0001006696 700 000 000
23.8.2022 20.9.2022 ČR, 5,00 % 30 CZ0001006688 500 000 000
17.10.2022 31.10.2022 ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 100 000 000
4.11.2022 11.1.2023 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000
4.11.2022 11.1.2023 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 110 000 000
4.11.2022 11.1.2023 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 640 000 000
4.11.2022 11.1.2023 ČR, 1,50 %, 40 CZ0001005920 700 000 000

Aktualizováno: 09.12.2022

Doporučované

Nejčtenější