Výše a durace státního dluhu České republiky k 30. 06. 2004

Obchodovatelný státní dluh (státní pokladniční poukázky a střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v oběhu) dosáhl ke konci června 2004 nominální hodnoty 583,9 mld Kč. Podíl obchodovatelného státního dluhu se zbytkovou splatností do 1 roku poklesl na 36,0%. Přitom podíl státních pokladničních poukázek poklesl na 26,4%. Modifikovaná durace obchodovatelného dluhu dosáhla po zahrnutí úrokových swapů 3,63 let; bez realizovaných úrokových swapů bylo toto kritérium o 209 dní nižší.

Státní dluh celkem měl ke stejnému datu nominální hodnotu 599,8 mld Kč. Celkový podíl pevně úročeného státního dluhu se zbytkovou splatností do 1 roku a variabilně úročeného státního dluhu po zahrnutí efektu úrokových swapů (tzv. úrokový refix do 1 roku) činil 36,4%. Podíl státního dluhu se zbytkovou splatností do 1 roku (nové střednědobé kritérium řízení rizik podle Emisní strategie MF na rok 2004) poklesl na 35,3%. Podíl samotného variabilně úročeného dlouhodobého státního dluhu činil 2,4%. Modifikovaná durace státního dluhu včetně derivátových operací dosáhla 3,54 let (vyhlášený cíl MF pro rok 2004 je přitom 3,3-4,3 roku).